Slovník: Korelace

30.04.2022

Co ? 

Korelace udává závislost dvou investičních aktiv na sobě. Používá i mezi jednotlivými investicemi v totožné třídě aktiv (př. akcie technologický firem vs. akcie farmaceutických firem).

Jak ?

Korelace je zásadní, pro sestavení funkčního portfolia i v obdobích, kdy se trhům nedaří. Korelace se uvádí na stupnici -1 - +1. Pokud je vztah mezi dvěma instrumenty -1 tak to znamená, že investice mají protichůdný vývoj (růst / pokles), avšak, když je vztah +1 tak to znamená že oba instrumenty mají stejný vývoj (růst / růst). Tato znalost vám dokáže vaše portfolio i v horších obdobích podržet bez zásadních ztrát.

TIP: 

Když si budete své portfolio sestavovat s vysokou diverzifikací mezi jednotlivé třídy aktiv, tak dosáhnete mezi jednotlivými nástroji negativní i pozitivní korelace. Já si myslím, že pro méně volatilnější a stabilnější portfolio je vhodné rozložení 25:25:25:25.

Příklad negativní korelace je vývoj Zlata a Americký akcií (níže index S&P 500)


Další články z mé dílny

Jedná se o formu kolektivního investování. OPF získaly na své oblibě díky vysoké flexibilitě. Každý investor může investovat různé částky, a to jak pravidelně, tak nepravidelně či jednorázově.

Jedná se o index 500 největších společností obchodovaných na burze v USA. V indexu nalezneme společnosti jako: Apple, Tesla, Chevron, Coca-Cola, Walmart, Nike, atd... Akcie jsou v indexu vážené dle tržního podílu, což znamená, že každá akcie má v indexu jinou procentuální váhu.

Korelace udává závislost dvou investičních aktiv na sobě. Používá i mezi jednotlivými investicemi v totožné třídě aktiv (př. akcie technologický firem vs. akcie farmaceutických firem).